CCI指标详解

金融投资百科

概览 含义 计算 用法 实战

CCI

/siː siː aɪ/
技术指标 金融术语

基本释义：商品通道指标(Commodity Channel Index)

发明者：唐纳德·兰伯特(Donald Lambert)于1980年提出

📚 核心含义

技术分析指标

衡量价格偏离其统计平均值的程度

CCI is a versatile technical indicator.
CCI指标是一种多功能技术指标。
技术分析

超买超卖指标

判断市场极端状态

The CCI helps identify overbought/oversold conditions.
CCI指标帮助识别超买/超卖状态。
交易信号

趋势强度指标

评估市场趋势强度

CCI can measure trend strength.
CCI指标可以衡量趋势强度。
趋势分析

"CCI指标"是技术分析中常用的震荡指标，适用于股票、期货、外汇等多种金融产品的分析，尤其擅长捕捉市场极端行情。

🔄 用法对比

英文术语

The CCI indicator is above +100.

A CCI divergence signals a potential reversal.

Adjust the CCI period to 20 for day trading.

中文解释

CCI指标数值超过+100。

CCI指标背离预示着可能的反转。

将CCI指标周期调整为20用于日内交易。

🧮 计算公式

标准公式
CCI = (TP - SMA) / (0.015 × MD)

TP:典型价格 SMA:简单移动平均 MD:平均偏差

计算步骤
1. 计算典型价格(高+低+收)/3
2. 计算20期SMA
3. 计算平均偏差
4. 代入公式

参数设置：

计算要点

  • 0.015为常数，确保70-80%数值在±100之间
  • 周期可根据交易品种调整
  • 短线交易常用14周期

🎯 核心用法

超买超卖信号

判断市场极端状态

CCI > +100: 超买
CCI < -100: 超卖
基础用法

背离信号

预示趋势反转

Price新高 + CCI低 = 顶背离
Price新低 + CCI高 = 底背离
高级用法

趋势线突破

确认趋势变化

CCI突破下降趋势线
可能预示上涨开始
趋势分析

使用技巧

短线交易： 14周期
中线投资： 20周期
长线投资： 40周期

⚠️ 注意事项

常见误区：

CCI超买就一定要卖出。 (错误)

正确：在强势趋势中，CCI可能长期处于超买区

CCI指标适用于所有时间周期。 (错误)

正确：不同时间周期需要调整参数设置

✍️ 实战练习

信号识别

判断以下CCI信号：

1. CCI从+150回落至+80
2. 价格创新高但CCI走低
3. CCI突破-100向上

1. 超买状态缓解

2. 顶背离信号

3. 超卖反弹信号

参数设置

为以下场景选择合适的CCI周期：

• 日内短线交易
• 周线级别投资
• 加密货币交易

• 日内短线：14周期

• 周线投资：20-40周期

• 加密货币：建议20周期(波动大)

案例纠错

找出并改正错误：

1. CCI低于-200必须买入
2. CCI指标不需要与其他指标配合
3. 所有市场的CCI参数设置相同

1. CCI低于-100是超卖信号，但需结合其他因素

2. CCI最好与趋势指标配合使用

3. 不同市场特性需要调整参数